'매우 추운 방'을 비유적으로 이르는 말이다.
흔히 사명대사라고 하는, 사명당은 조선 선조 때의 유명한 승려로, 임진왜란 당시 사명당의 활약을 과장한 많은 일화들이 전해져 온다.
그중에 다음과 같은 이야기가 유명하다.
사명당이 일본과 강화를 하기 위해 일본에게 건너갔는데, 그때 왜왕이 사명당을 태워 죽이려고 구리로 집을 지어 그 속에 가두고 사면에서 불을 피웠다.
그러나 사명당은 사벽(四壁)에 서리 상(霜) 자를 써 붙이고, 방석 밑에 얼음 빙(氷) 자를 써 놓은 다음, 팔만대장경을 외우니 방이 타기는커녕 방안에 얼음이 얼어서 죽을 고비를 넘겼다고 한다.
이러한 이야기로부터 몹시 추운 방을 가리켜 '사명당 사첫방'이라고 하게 되었다.
사첫방의 '사처'는 '하처(下處)'가 변해서 된 말로, 점잖은 손님이 객지에서 묵는 집을 가리킨다.
같은 유래에서 나온 말로 '사명당이 월참(越站)하겠다'는 속담이 있다.
'사명당이 길을 가다가 쉬지도 않고 지나쳐 버릴 정도로 방이 매우 춥고 차다는 뜻'이다.